จากประสบการณ์การลงทุนส่วนตัว ผมพบว่าการเข้าใจช่วงเวลาที่ผลตอบแทนในตลาดหุ้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน สามารถช่วยวางแผนการซื้อขายเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างกำไรได้มากขึ้น ข้อมูลในบทความนี้ที่ใช้ราคาแบบปรับแล้วของ SPY (ซึ่งเป็น ETF ที่ติดตามดัชนี S&P 500) เป็นตัวแทนตลาด เพื่อหาว่าวันใดในสัปดาห์สร้างผลตอบแทนสูงสุด โดยพบว่า - วันอังคารโดดเด่นที่สุดในเรื่องของผลตอบแทนสะสมทบต้นที่สูงกว่าวันอื่นอย่างชัดเจน - วันพุธมีผลตอบแทนรองลงมาแต่น่าสนใจทีเดียว - วันจันทร์มีความผันผวนสูง ผลตอบแทนดีในบางช่วงแต่ไม่สม่ำเสมอ - วันที่คนมักคาดหวังสูงอย่างวันศุกร์ กลับให้ผลตอบแทนอ่อนกว่าที่คิด รวมทั้งวันพฤหัสก็แทบไม่มีผลกระทบมาก จากข้อมูลนี้ แต่ละวันในสัปดาห์ไม่ได้ให้ผลตอบแทนเท่ากันอย่างที่หลายคนเข้าใจ นั่นหมายความว่าหากนักลงทุนสามารถวางแผนการซื้อขาย โดยเน้นช่วงเวลาที่ผลตอบแทนมักจะสูง ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในพอร์ตลงทุนได้ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพตลาด ดังนั้นจึงควรติดตามข้อมูลตลาดและราคาอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์นี้แบบโดดๆ เพียงอย่างเดียว โดยมองว่าข้อมูลนี้เป็นมุมมองเชิงสถิติช่วยเสริมการตัดสินใจ ไม่ใช่คำแนะนำลงทุนโดยตรง จุดที่ควรระวังคือ ในการลงทุนจริงควรคำนึงถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายและเลเวอเรจ ซึ่งบทความนี้ไม่ได้รวมอยู่ด้วย โดยสรุปจากประสบการณ์ การศึกษาแนวโน้มวันในสัปดาห์ช่วยให้เข้าใจรูปแบบการกระจายตัวของผลตอบแทนในตลาดหุ้นได้มากขึ้น และเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบวางแผนโดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติร่วมกับวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบมากขึ้นครับ