How well do you know the port itself?⁉️
You know the profit today, but you know how many% of portos a year?
How risky and too concentrated?
Know 6 Metrics that reflect the actual image of the port.
• Measure return
• Measure volatility
• Measure diversification
• Measure concentration
• Measure the deepest risk
• Measure the relationship of assets
Good investment must be measurable. 📊
จากประสบการณ์การลงทุนของผมเอง การที่เราจะประสบความสำเร็จในระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การรู้กำไรหรือขาดทุนในแต่ละวันเท่านั้น แต่การเข้าใจสุขภาพของพอร์ตแบบลึก ๆ คือกุญแจสำคัญ การใช้ 6 Metrics ที่กล่าวมาในบทความนี้เป็นวิธีที่ดีมากในการดูว่าพอร์ตของเรามีความสมดุลและเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เช่น การวัดผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annual Return) ช่วยให้เห็นภาพการเติบโตจริง ยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นอย่าง S&P500 จะยิ่งชัดเจนว่าเราทำได้ดีหรือยังต้องปรับ ส่วนความผันผวน (Standard Deviation) เป็นตัวบอกว่ากำไรที่เราได้มานั้นเสี่ยงหรือเปล่า เพราะกำไรสูงแต่ความผันผวนมากหมายถึงพอร์ตเราอาจจะมีความเสี่ยงมากเกินไป ต้องคอยลดสินทรัพย์ที่แกว่งแรง การกระจายความเสี่ยงด้วยการดูสัดส่วนสินทรัพย์ (Asset Allocation) และการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม (Concentration) ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงในสินทรัพย์กลุ่มเดียวกันเกินไป ผมมักจะทบทวนพอร์ตทุก 6-12 เดือนและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและเป้าหมายของตัวเอง ส่วน Max Drawdown หรือการขาดทุนลึกสุด เป็นมาตรวัดสำคัญที่ช่วยเรารู้ว่าในช่วงตลาดตกหนัก พอร์ตเราเคยรับการขาดทุนได้แค่ไหน ซึ่งช่วยให้เตรียมเงินสดรองรับในช่วงตลาดขาลงและปรับพอร์ตให้เสี่ยงน้อยลงถ้าจำเป็น สุดท้าย การวัดความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ (Correlation) ช่วยให้พอร์ตของเราไม่ขึ้นลงพร้อมกันทั้งหมด ลดความเสี่ยงเวลาตลาดผันผวน เช่น การเลือกสินทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงต่ำกัน จากประสบการณ์ การลงมือทำตาม Metrics เหล่านี้ ทำให้ผมสามารถวางแผนและจัดการพอร์ตอย่างเป็นระบบ ไม่นั่งลุ้นกำไรขาดทุนรายวันอย่างเดียว แต่มีข้อมูลวัดผลได้จริง ช่วยให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปรับกลยุทธ์ หรือเพิ่มลดสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้พอร์ตเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ